Orderflow-Analyse: Delta, CVD und Orderbuch für Krypto-Futures
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Orderflow-Analyse untersucht, wer im Markt aggressiv kauft oder verkauft. Das Delta ist die Differenz aus aggressiven Käufen und Verkäufen einer Kerze; das CVD (Cumulative Volume Delta) summiert diese Differenzen über die Zeit. Steigt der Kurs, während das CVD fällt, verlieren die Käufer an Kraft – ein mögliches Warnsignal.
Begriffe kurz erklärt
Delta
Aggressives Kaufvolumen minus aggressives Verkaufsvolumen einer Kerze oder eines Zeitraums.
CVD
Fortlaufende Summe des Deltas. LIQUIX zeigt Futures- und Spot-CVD getrennt.
Absorption
Viel aggressives Volumen, aber kaum Preisbewegung – die Gegenseite fängt den Druck ab.
Orderbuch-Heatmap (Lookmap)
Zeitlicher Verlauf der Liquidität im Orderbuch. LIQUIX baut das Orderbuch aus Snapshot und fortlaufenden Updates nach und prüft jede Sequenz; bei einer Lücke wird neu synchronisiert.
Was LIQUIX live misst
- Aggressive Käufe und Verkäufe aus dem Binance-Trade-Stream
- Futures-CVD und Spot-CVD getrennt
- Große Trades (Whale-Tracker) ab einstellbarer Größe
- Orderbuch bis 1.000 Level mit Sequenzprüfung
- Echte gemeldete Liquidationen von Binance, Bybit und OKX
Grenzen der Orderflow-Analyse
Orderbuch-Aufträge können gelöscht werden; eine große Wand ist kein garantierter Widerstand. Kerzenbasiertes CVD ist nicht tick-genau. LIQUIX kennzeichnet deshalb, welche Werte gemessen, welche abgeleitet und welche geschätzt sind.
Häufige Fragen
Was ist CVD im Trading?
CVD steht für Cumulative Volume Delta: die fortlaufende Summe aus aggressivem Kaufvolumen minus aggressivem Verkaufsvolumen. Es zeigt, welche Seite den Markt antreibt.
Was bedeutet eine CVD-Divergenz?
Der Kurs macht ein neues Hoch, das CVD aber nicht – oder umgekehrt. Das kann auf nachlassenden Druck hindeuten, ist aber allein kein Signal.
Was ist Absorption?
Wenn viel aggressives Volumen in eine Richtung kaum Preisbewegung erzeugt, weil passive Aufträge der Gegenseite es aufnehmen.
Woher stammen die Orderflow-Daten?
Aus den öffentlichen Marktdaten von Binance USDⓈ-M Futures und Binance Spot; Liquidationen zusätzlich von Bybit und OKX.